Как и где отбирать акции? Работа с Finviz

Поговорим о том, как выбрать акции для торговли. В прошлой статье мы отметили 2 этапа анализа финансовых инструментов. 3-м этапом идет совершение самой сделки по купле/продаже актива. Разберем в деталях 1-й этап анализа. Посмотрим ресурсы для грубого отбора компаний. На примере конкретных фильтров и автоматических скринеров (stock screener) проведем отбор акций интересных для торговли. Рассмотрим основные параметры по которым составим список подходящих для последующего анализа компаний.

Ресурсы с автоматическими фильтрами для поиска интересных акций и агрегаторы информации.

Т.к. компаний на рынке очень много и все они с разными параметрами, понадобились бы недели и месяцы работы, чтобы в ручном режиме перебрать и проанализировать их все. Поэтому существуют ресурсы с разными фильтрами, по котором мы можем быстро составить списки именно тех акций, которые лучше всего подойдут нам для дальнейшего анализа и торговли.

Ресурсов очень много и нет смысла приводить их всех в пример, но отметим самые популярные которые включают большую долю всех существующих параметров и предоставляют большую часть информации бесплатно.

Какие-то сосредоточены на фундаментальном анализе, какие-то на техническом, какие-то включают фильтры для обоих видов анализа. Сегодня наше знакомство начнем с ресурса Finviz. Этот сайт позволяет мониторить не только рынок акции и их новости, но и рынок фьючерсов, позволяя быстро оценить различные товары, валюты, облигации, индексы и т.д. К тому же на нем очень много автоматических фильтров, с помощью которых можно легко составлять необходимые списки акций для анализа.

Как пользоватьсяFinviz и его фильтрами?

Финвиз предоставляет часть информации бесплатно, а за какую-то часть может потребоваться заплатить (25$/мес. или 300$/год).

Список функций входящих в бесплатную и Elite версию на картинке ниже

Как видно из картинки, основное отличие заключается в задержке данных (примерно 15-20мин). Т.е. если мы хотим использовать сайт для реалтайм мониторинга и скрининга компаний, когда биржа открыта и идут торги, то вероятнее всего необходимо будет купить платную версию. Так же если есть необходимость детально анализировать акции по мелким масштабам графиков, необходимо будет платить.

Но например для грубого отбора акций и для анализа рынка в целом, нам не нужны реалтайм данные и мы можем спокойно использовать бесплатную версию. В ней доступна абсолютно вся информация по компаниям, фьючам и индексам. Доступны все графики начиная от дневного и т.д. Т.е. все что необходимо для глобального анализа доступно в бесплатной версии. Детальный анализ мы можем делать уже в других платформах и ресурсах так же бесплатно, работая с тем списком акций, который можем сформировать с помощью Finviz.

Ниже будут картинки с небольшими описаниями. Вы можете нажать на них правой кнопкой мышки и открыть в новом окне, чтобы картинка открылась в полном масштабе и удобнее было читать.

На главной странице собрана краткая информация из разных разделов сайта. На картинке выше есть краткое описание всего что показано на главной. Далее рассмотрим каждый раздел в отдельности.

В этом разделе реалтайм отображаются последние новости от информагентств и из разных фин. ресурсов.

Screener (скринер, фильтры акций)

Это самый главный раздел финвиза. С его помощью мы будем отбирать и анализировать более 7000 компаний торгующихся на NYSE, AMEX и NASDAQ. В нем содержится большое количество разных фильтров и сканеров, поэтому мы детально разберем его в следующей статье.

По карте рынка можно быстро просмотреть динамику изменения цены в отдельных акциях, индустриях, секторах и всего рынка вообще. Очень удобно чтобы оценить глобальное и детальное положение дел.

Каждый квадратик отображает одну компанию. В каждом квадратике указан тиккер компании и изменение цены в % относительно цены акции за выбранный период ( по умолчанию стоит 1 Day Performance, т.е. 1 день, т.е. показывает на сколько изменилась цена в % за 1 день). Размер квадратика показывает капитализацию компании относительно капитализации других компаний. Например по размерам квадратиков GOOGL и AAPL видно, что эти компании по капитализации самые большие в индексе S&P500 (т.к. по умолчанию на карте показываются акции входящие только в этот индекс, но можно выбрать и акции со всего мира торгующиеся в штатах или акции всего фондового рынка США). Цвет квадратика показывает акции упали за выбранный период или выросли. Так же можно видеть, что все квадратики разделены на сектора в которые они входят (Technology, Services, Financial и т.д.) и на индустрии.

Groups (изменение цен по группам)

В этом разделе показана динамика изменения цен по секторам и индустриям (можно выбирать) за разные периоды времени. Можно быстро оценить глобальную картину рынка в целом. Удобно выбирать отображение в графиках или барах. По графикам можно оценивать положение секторов и индустрий относительно основных индексов.

Это основные интересные нам разделы сайта finviz. Дабы не делать лишних скринов, с остальными разделами вы сможете разобраться по аналогии. Скажу лишь несколько слов о каждом.

Portfolio – раздел доступный в платной версии. В нем можно составлять портфели из разных компаний и отслеживать динамику всего портфеля. Больше удобно и полезно для инвесторов, а не для активных трейдеров.

Insider – отображаются все сделки инсайдеров. Инсайдеры – это люди имеющие прямое отношение к компаниям, включая лиц которые владеют не менее 10% акций компании. В основном это топ менеджмент компаний (директора, президенты компаний, CEO и т.д. и т.п.). По законам США они обязаны сдавать отчетность о своих сделках, если они купили или продали акции. За этим жестко следят. Детальнее об инсайдерах и анализе этой инфы можете почитать в разделе блога о фундаментальном анализе тут http://fund-blog.com/20-monitoring-insayderskoy-torgovli

Futures – показана динамика изменения цен по всем основным фьючерсам. Можно просмотреть их графики.

Forex – тоже самое что и раздел Futures, только по валютному рынку.

Backtests – платный раздел в котором можно строить стратегии на базе существующих в финвизе фильтров и создавать свои фильтры. Позволяет проводить тестирование этих стратегий на истории. На счет качества тестов есть много сомнений поэтому стоит к результатам тестов в этом разделе относится с осторожностью.

В рамках первой части обзор ресурса Finviz.com закончим. В следующей статье мы детально рассмотрим раздел Screener и существующие в нем возможности. Так же составим список интересных компаний и на этом примере ознакомимся с главными параметрами которые необходимо использовать при выборе компаний для торговли.

Finviz на русском

Сегодня обсудим главный сайт трейдеров finviz.com. На данный момент этот ресурс не располагает русскоязычной версией. Так что давайте попытаемся разобраться в его функционале.

1 – Состояние рынка

2 – Акции компаний которые больше всего упали, выросли, показали стремительный рост или падение.

3 – Тепловизор. Карта на которой зеленым цветом показано какие акции выросли больше всего. Красным цветом обозначаются акции которые теряют в цене. Эта карта разбита по секторам, а размер прямоугольника зависит от капитализации компании.

4 – торговые сигналы. Робот подбирает различные акции график которых показывает определенные торговые фигуры (треугольник, двойное дно, клин и тд. и тп.)

5 – новостная сводка по акциям

6 – экономический календарь и инсайдерские сделки.

7 – различные фьючерсы (фьючерсы на нефть, газ, золото, и индексы)

Так же у ресурса finviz есть поиск по тиккерам.

Что касается показателей по акции то finviz предоставляет нам 72 показателя, и разбит на 6 колонок:

Как я выбираю акции

Оксана Гафаити

Поиск акций начинается с определения параметров этого поиска, и здесь каждый инвестор исходит из собственных целей и руководствуется своей стратегией. Как вэлью-инвестор, я ищу акции, торгующиеся ниже их внутренней стоимости, с расчетом на то, что в будущем рынок оценит их справедливо. Для выбора акций в Сети существуют специальные сервисы, они же скринеры, а говоря проще, фильтры. На радость инвесторам они совершенно бесплатны. Мне больше всего нравится скринер сайта Finviz.com: он прост, удобен и функционален. И когда я хочу найти недооцененные акции (а именно их я ищу чаще всего), то задаю в нем такие настройки.

1. Market Сapitalization (Рыночная капитализация): от $300 млн до $2 млрд. От больших компаний можно ожидать стабильного роста, от малых – значительного. В своей инвестиционной стратегии я целюсь на рост, поэтому меня прежде всего интересуют небольшие нишевые компании. Именно их акции могут вырасти многократно в цене и стать очередными «тенбагерами» (термин, которым Питер Линч называл акции, выросшие в 10 раз с момента покупки).

Я стремлюсь распознать потенциал таких компаний до того, как его обнаружит Уолл-стрит. Конечно, больший доход стоит большего риска (на фондовом рынке доходность и риск строго взаимосвязаны), но когда знаешь, что покупаешь, этот риск не так уж велик. Или, как говорит У. Баффет, рынок, как Бог, помогает тем, кто хочет себе помочь, но не прощает тех, кто не ведает, что творит.

2. Stock Price (Стоимость акции): более $5. В соблазне доступности дешевых акций (стоимостью менее $5) есть опасный подвох под названием волатильность или изменчивость цены. Такие акции очень подвижны: колебания их курса могут составлять до 20% в день. В результате чего растут риски вложений и сокращается портфельный доход. Ощутив всю прелесть дешевых бумаг, я перестала их покупать и ищу акции дороже $5.

3.Average Volume (Среднедневной объем торгов): от 300 000. Объем торгов – архиважный момент, потому как он – индикатор ликвидности. Ликвидность - это возможность продать акцию по цене, близкой к той, что есть на рынке. При низком объеме торгов сделать это проблематично, потому как слишком маленький спрос и, как следствие, широкий спрэд (разница между ценой покупки и продажи акции). Для меня среднедневной объем торгов в 300 000 – это минимальный порог, защищающий от низкой ликвидности.

4. Option/Short (Наличие опционов/коротких продаж): Optionable. Помимо того, что я активный инвестор, я немного еще и спекулянт. Для спекулятивных стратегий я использую опционы и при выборе акций смотрю на то, чтобы они были optionable, т.е. на них были доступны опционные контракты. В основном я торгую покрытыми опционами, продавая и покупая контракты на те бумаги, которые есть в моем портфеле и которые я знаю фундаментально. Такой подход позволяет мне получать доход на любом движении рынка и увеличить отдачу на капитал.

5. Ценовые мультипликаторы : Для того, чтобы максимально сузить условия поиска и найти акции, торгующиеся по разумной цене, я задаю следующие значения ценовых коэффициентов:

• Р/Е (Цена/Прибыль): ниже 15. P/E = 15 с большой вероятностью говорит о справедливой оценке; а P/E > 20 о том, что компания переоценена.

• P/B (Цена/Балансовая стоимость): ниже 2. P/B = 2 соответствует норме. Акция с P/B 5 дорогой.

• P/S (Цена/Продажи): ниже 1. P/S 0%)
• Operating Margin (маржа операционной прибыли): Positive (>0%)

При выборе компании для инвестиций я всегда смотрю на то, насколько прибыльна ее бизнес-модель на регулярной основе. Для того, чтобы это понять, я изучаю ее отчеты. А при поиске недооцененных акций задаю минимальные значения маржи или не использую их вовсе. Почему? Потому что их на значения могут влиять цикличность бизнеса и сезонность продаж. Вот так выглядит мой фильтр с указанными выше параметрами. Вы можете использовать его для выбора своих акций или настроить под себя и сохранить в качестве собственного скринера, выбрав в выпадающем списке с названием фильтра Save Screen.

Внизу под таблицей отражается список компаний, отвечающий критериям поиска (если такие компании на рынке есть). Когда таких компаний на рынке нет, например, как сейчас, я задаю меньше условий и использую следующий фильтр. Получив список компаний, я выбираю его отображение в виде графиков цен. Для этого я нажимаю на ссылку Charts внизу таблицы. График мне помогает быстро понять, к каким акциям стоит присмотреться поближе. На что я смотрю при их изучении, расскажу совсем скоро.

Sapienti sat,
Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru, частный инвестор

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

• Размещение ссылок, рекламы и спам;
• Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
• Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
• Разжигание межнациональной и расовой розни;
• Комментарии, состоящие из заглавных букв.
• Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Я прочитал и принимаю правила комментирования на Investing.com.

Вы действительно хотите удалить этот график?

Заменить данный график на новый?

Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.

Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки

Поделиться этим комментарием:

Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки

Поделиться этим комментарием:

Вы действительно хотите удалить этот график?

Заменить данный график на новый?

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

является рекламой или спамом содержит оскорбление не относится к теме

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.